STAR Modelleri: Kişi Başına GSYİH Büyüme Hızı İçin Bir Uygulama

Abstract

Doğrusallık varsayımı uzun süre geçerli olmuştur ancak iktisadi zaman serilerininçoğu asimetrik davranışlar sergilemektedir. Hesaplama güçlüklerinin kaldırılmasıylauygulamada doğrusal olmayan zaman serileri çalışmalarının sayısı artmıştır. Markovrejim değişim modelleri, TAR ve STAR modelleri doğrusal olmayan zaman serileriçalışmalarına örnek verilebilir. Kişi başına GSYİH, iktisadi büyümenin önemli birunsurudur ve pek çok çalışmaya konu olmuştur. 1961-2017 yıllık verilerini kapsayan buçalışma Türkiye için kişi başına GSYİH büyüme hızının doğrusal olmayan yapısını STARmodelleri ile incelemiştir. Seri birim kök testi sonuçlarına göre durağandır ve modelingecikme uzunluğu iki olarak bulunmuştur. Bağımlı değişkenin gecikmelerine göre tek tekgeçiş değişkenleri oluşturulmuş ve modelin doğrusallığı doğrusal olmama alternatifinegöre test edilmiştir. Birinci gecikme geçiş değişkeni olarak seçilmiştir. %5 anlamlılıkdüzeyinde doğrusallık hipotezi reddedilmiştir. Çalışmanın bulguları büyüme için LSTARtipi modellemenin uygun olduğunu göstermektedir. Uygun model LSTAR olduğu için geçişdeğişkeni standart hatasına bölünerek standartlaştırılmıştır. Geçiş yumuşaklığınıgösteren parametre bir rejimden diğer rejime geçişin hızlı olduğunu göstermektedir.